Индикатор Aroon был предложен трейдером Тушар Чанде в 1995году.

На картинке синия линия - AroonUp, AroonDown - красная линия

AroonUp - показывает количество баров с момента появления последнего максимума.
 ((N количество баров – H число баров от максимума) / N количество баров) * 100%

Где, N – выбранный период индикатора,
 Н – количество баров, прошедших после формирования последнего максимума в рассматриваемом временном периоде.
После формирования ценой нового максимума, «Aroon Up» снова равен 100%.

AroonDown - показывает количество баров с момента появления нового минимума.
((количество баров - число баров от минимума) / количество баров) * 100

  Строим одну из возможных систем:

Если AroonUp больше AroonDown - это бычий сигнал;
Если AroonUp ниже AroonDown - это медвежий сигнал;
А если AroonUp и AroonDown приблизительно равны - это период консолидации.

 Фильтр консолидации построил на разнице двух индикаторов,

чем больше значение параметра, тем более сильный сигнал от индикаторов ожидаем для входа в позицию.
 Выход из позиций организуем на обратных сигналах. Для выхода из позиции так же можно применить фильтр консолидации,
я вывел его в отдельную формулу, самостоятельно добавьте данное условие для выхода из позиции.
 Проведенная оптимизация на акциях Tesla дала параметры 300 для индикаторов Aroon(их параметры связаны) и 62% для консолидации.
Т.е. оптимизатор показал, что если разница индикаторов находится вне диапазона 62%, система дает лучшие показатели доходности.


Приведенный пример алгоритма предназначен исключительно в образовательных целях, для изучения программы TSLab

Всем удачи!

Материалы: Aroon.tscript
(Скачайте файл. Откройте в программе TSLab "Лаб" -> "Управление скриптами" → Нажмите кнопку "Загрузить из файла").


  • Нет меток