Опционы

14 февраля 2018 в 11:00 прошел четвертый вебинар в поддержку цикла статей "Для чайников". На основании статей "TSLab Опционы. Для чайников - дельта-хедж" и "TSLab Опционы. Для чайников - риск-менеджер" рассмотрены базовые понятия, лежащие в основе торговли этими интересными и перспективными инструментами.

Постараемся ответить на вопросы, заданные Участниками вебинара.

Возможно ли не наклон улыбки в настройках менять, а саму БШ?

Андрей Елизаров

Интересно, а возможно ли не наклон улыбки в настройках менять, а саму БШ? Или, например, расчет HV, IV?

Коротко: да, можно. Любой кубик можно заменить на Вашу личную авторскую реализацию.

Подробнее:

Приходите с техзаданием или идеей, обсудим и сделаем. Для этого нужно только полное понимание всех деталей алгоритма.

Можем изменить расчет исторической волатильности.

Можем заменить улыбку. Например, реализовать модель улыбки "смесь распределений", "китайскую" или "улыбку Московской Биржи" (только будет 5 параметров, а не 3).

Список скриптов:

  • 93 - Static Analysis.tscript – Статический анализ виртуальной позиции с возможностью управлять всеми параметрами среды (цена фьючерса, время до экспирации, параметры улыбки).
  • 93 - View Smile.tscript -- Простой скрипт для просмотра улыбки. Позволяет разобраться с передачей управления между кубиками и их назначением.
  • Нет меток